PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMAX с MISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMAX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		1.93%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%12.86%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям MISIX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.62% соответственно.

SPMAX

1 день
4.06%
1 месяц
-7.59%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.09%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.56%

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAXSPMAX с SBMIXSPMAX с SLCGXSPMAX с SMBPX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX

Сравнение комиссий SPMAX и MISIX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.

SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Доходность на риск

SPMAX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.29

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.93

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.68

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

11.58

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.29

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPMAX и MISIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и MISIX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности MISIX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		32.26%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и MISIX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMAXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-67.61%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.84%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-37.69%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

-41.82%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-10.87%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-16.99%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.20%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и MISIX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMAXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.91%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.79%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

16.91%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.75%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.82%

+2.37%