Сравнение SPMAX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.78% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и JNVSX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
SPMAX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
SPMAX
JNVSX
Сравнение SPMAX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.16 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.11 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.16 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.38 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и JNVSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и JNVSX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и JNVSX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -34.52% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.62% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -24.56% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -34.52% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -10.92% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -5.13% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.49% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и JNVSX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 3.78% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.33% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 16.24% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 20.45% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.26% | +0.93% |