PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLW.L с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SPLW.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и BND

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.LSPLW.L с CSP1.L
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SPLW.L и BND

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SPLW.L vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.93

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.32

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.75

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

4.78

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.93

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и BND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и BND

SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и BND

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLW.LBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-18.58%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-2.44%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.54%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.07%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.90%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и BND

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLW.LBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.63%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

2.52%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

4.30%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

6.00%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

5.52%

+6.78%