Сравнение SPLW.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
SPLW.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 27.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и 3USL.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
3USL.L
Сравнение SPLW.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.22 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.23 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.62 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и 3USL.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и 3USL.L
Ни SPLW.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и 3USL.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -76.72% | +59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -32.44% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -18.28% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -15.41% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.71% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и 3USL.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 14.11% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 25.68% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 46.72% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 47.31% | -35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 48.37% | -36.07% |