PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и 3USL.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%27.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий SPLW.L и 3USL.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.22

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.23

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

4.62

-4.72

SPLW.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и 3USL.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и 3USL.L

Ни SPLW.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и 3USL.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-76.72%

+59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-32.44%

+23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-18.28%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-15.41%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

6.71%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и 3USL.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

14.11%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

25.68%

-18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

46.72%

-33.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

47.31%

-35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

48.37%

-36.07%