PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и CSPX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPLW.L и CSPX.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.12

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.64

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.49

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

15.57

-15.67

SPLW.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и CSPX.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и CSPX.L

Ни SPLW.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и CSPX.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-33.90%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.83%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.43%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.76%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.83%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и CSPX.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.90%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.88%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.12%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.95%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.15%

-3.85%