PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и CSP1.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
-4.17%17.63%25.22%26.11%-18.77%10.12%
Разные валюты инструментов

SPLW.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.02%
1 год
15.80%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий SPLW.L и CSP1.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.00

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.46

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.73

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

6.96

-7.06

SPLW.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.00

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и CSP1.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и CSP1.L

Ни SPLW.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и CSP1.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и CSP1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-25.48%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.33%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.74%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.35%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.07%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и CSP1.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.44%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.80%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.71%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.10%

-3.80%