Сравнение SPLV с QQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV).
SPLV и QQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и QQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и QQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | -4.66% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у QQLV с доходностью 0.48%.
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и QQLV
И SPLV, и QQLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLV vs. QQLV — Ранг доходности на риск
SPLV
QQLV
Сравнение SPLV c QQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | QQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.13 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.09 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.18 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.43 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.07 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и QQLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и QQLV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QQLV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и QQLV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки QQLV в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и QQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -9.54% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.52% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -4.98% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.17% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.63% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и QQLV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.44% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.03% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 13.23% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.94% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 12.94% | +2.41% |