PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с QQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с QQLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, SPLV returned 1.57% vs -1.49% for QQLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и QQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у QQLV с доходностью 2.20%.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

QQLV

1 день
0.26%
1 месяц
-0.31%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.87%
1 год
-1.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и QQLV

2026 (YTD)20252024
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%-4.66%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.20%4.19%-5.60%

Correlation

The correlation between SPLV and QQLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between SPLV and QQLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco QQQ Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLIQQLV с YMAX

Доходность на риск

SPLV vs. QQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c QQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVQQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.15

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.14

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.20

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.40

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. QQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа QQLV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и QQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVQQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.03

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SPLV и QQLV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки QQLV в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и QQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVQQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-9.54%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.35%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.36%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.19%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.74%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и QQLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVQQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.64%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.05%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.13%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

12.68%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

12.68%

+2.68%

Сравнение комиссий SPLV и QQLV

И SPLV, и QQLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и QQLV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QQLV в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and QQLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to QQLV (2.64%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs QQLV's -9.54%.

On 1-year performance, SPLV leads with 1.57% vs -1.49% for QQLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPLV has performed better with a 1.57% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV and QQLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.06% for QQLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while QQLV is Large Cap Blend Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и QQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор