PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLV с QQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с QQLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, SPLV returned 8.48% vs 3.94% for QQLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и QQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у QQLV с доходностью 6.57%.

SPLV

1 день
1.95%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
6.50%
С начала года
8.93%
1 год
8.48%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.39%
10 лет*
8.24%

QQLV

1 день
2.68%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
4.61%
С начала года
6.57%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и QQLV

2026 (YTD)20252024
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		8.93%4.10%-4.92%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		6.57%4.19%-5.60%

Correlation

The correlation between SPLV and QQLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between SPLV and QQLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco QQQ Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLIQQLV с VCRB

Доходность на риск

SPLV vs. QQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c QQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVQQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.36

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.61

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.54

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

1.04

+1.60

SPLV vs. QQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QQLV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и QQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и QQLV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки QQLV в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и QQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVQQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-9.54%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.35%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.11%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.79%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и QQLV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.55%, в то время как у Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVQQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.35%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.54%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

10.96%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

12.98%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

12.98%

+2.42%

Сравнение комиссий SPLV и QQLV

И SPLV, и QQLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и QQLV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQLV в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.02%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.09%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and QQLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQLV has higher volatility (5.35%) compared to SPLV (4.55%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs QQLV's -9.54%.

On 1-year performance, SPLV leads with 8.48% vs 3.94% for QQLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPLV has performed better with a 8.48% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV and QQLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 2.02% for QQLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while QQLV is Large Cap Blend Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и QQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор