PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.01%/yr vs 10.83%/yr for CDL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.83% соответственно.

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between SPLV and CDL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between SPLV and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPLV и CDL

Секторы
SPLV
CDL

Коммунальные услуги

26.8%
24.3%

Финансовые услуги

16.6%
23.4%

Недвижимость

14.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
15.9%

Промышленность

10.1%
2.3%

Здравоохранение

6.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.6%

Технологии

4.6%
6.9%

Сырьевые материалы

2.0%
0.0%

Энергетика

0.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.4%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
CDL
24.3%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
CDL
23.4%

Недвижимость

SPLV
14.8%
CDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
CDL
15.9%

Промышленность

SPLV
10.1%
CDL
2.3%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
CDL
6.8%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
CDL
6.6%

Технологии

SPLV
4.6%
CDL
6.9%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
CDL
0.0%

Энергетика

SPLV
0.9%
CDL
9.5%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
CDL
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIXCDL с OMFL

Доходность на риск

SPLV vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.86

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.77

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.20

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

11.35

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.86

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SPLV и CDL

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-41.03%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.66%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-12.87%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.28%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-41.03%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.19%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.35%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.59%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и CDL

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.86%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

9.75%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.85%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.04%

-1.68%

Сравнение комиссий SPLV и CDL

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и CDL

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and CDL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 8.01% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.22% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while CDL is Large Cap Value Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор