PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLT.TO с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. SPLT.TO is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, SPLT.TO returned 5.86% vs 184.54% for SOXX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 103.02%.

SPLT.TO

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.78%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.01%
1 месяц
27.53%
С начала года
103.02%
6 месяцев
96.52%
1 год
184.54%
3 года*
58.88%
5 лет*
37.78%
10 лет*
36.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и SOXX

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		3.07%5.80%14.11%5.46%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		103.02%34.28%22.63%13.28%

Correlation

The correlation between SPLT.TO and SOXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.12

The correlation between SPLT.TO and SOXX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLT.TO и SOXX

Секторы
SPLT.TO
SOXX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPLT.TO
100.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

SPLT.TO

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

SPLT.TO

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

SPLT.TO

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

SPLT.TO

-

SOXX

-

Энергетика

SPLT.TO

-

SOXX

-

Здравоохранение

SPLT.TO

-

SOXX

-

Промышленность

SPLT.TO

-

SOXX

-

Недвижимость

SPLT.TO

-

SOXX

-

Технологии

SPLT.TO

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

SPLT.TO

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с CLSA.TOSPLT.TO с BMAX.TOSPLT.TO с HLPR.TOSPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SPLT.TO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
5.49

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
5.33

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.73

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

13.05

-9.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

46.76

-38.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

5.49

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

1.04

+1.03

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и SOXX

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLT.TOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-41.09%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-14.23%

+12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-8.12%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.96%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и SOXX

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.73%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLT.TOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

13.95%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

27.10%

-24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

33.84%

-30.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

34.47%

-29.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

31.90%

-27.23%

Сравнение комиссий SPLT.TO и SOXX

SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и SOXX

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.98%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLT.TO and SOXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for SPLT.TO.

SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Brompton Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор