PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLT.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).

SPLT.TO и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLT.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 12 июн. 2023 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		0.10%5.80%14.11%5.46%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -0.42%.

SPLT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с CPSMSPLT.TO с TLTSPLT.TO с XEQT.TOSPLT.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO

Сравнение комиссий SPLT.TO и BMAX.TO

SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Доходность на риск

SPLT.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOBMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.44

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.23

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.21

+0.71

Корреляция

Корреляция между SPLT.TO и BMAX.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности BMAX.TO в 10.21%

TTM2025202420232022
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.56%6.01%5.99%3.54%0.00%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и BMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLT.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-15.42%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-11.30%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-5.91%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.92%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.60%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и BMAX.TO

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.79%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLT.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

5.27%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

8.53%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

15.67%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

13.19%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

13.19%

-8.42%