PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLT.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

SPLT.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLT.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 12 июн. 2023 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		0.10%5.80%5.16%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью -0.05%.

SPLT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с CPSMSPLT.TO с TLTSPLT.TO с XEQT.TOSPLT.TO с HCAL.TOSPLT.TO с XFR.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с CSHIHBIL.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий SPLT.TO и HBIL.TO

SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SPLT.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.85

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.19

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.88

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL.TO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.49

+1.42

Корреляция

Корреляция между SPLT.TO и HBIL.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.56%6.01%5.99%3.54%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLT.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-1.69%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-1.30%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.95%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.48%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.45%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и HBIL.TO

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLT.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.72%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.14%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

1.86%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

2.06%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

2.06%

+2.71%