Сравнение SPLT.TO с JEPI
SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPLT.TO returned 9.46%/yr vs 11.15%/yr for JEPI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.TO и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.35%.
SPLT.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLT.TO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.54% | 5.75% | 14.10% | 5.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.35% | 3.16% | 22.10% | 4.98% |
Correlation
The correlation between SPLT.TO and JEPI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between SPLT.TO and JEPI shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SPLT.TO
JEPI
Сравнение SPLT.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLT.TO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.83 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 4.95 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLT.TO и JEPI
Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки JEPI в -14.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -14.43% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -5.48% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -14.43% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.87% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.35% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.03% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.TO и JEPI
Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.99%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.62% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 7.24% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 9.09% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 12.56% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 12.38% | -7.75% |
Сравнение комиссий SPLT.TO и JEPI
SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.TO и JEPI
Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности JEPI в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.98% | 6.01% | 5.99% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLT.TO and JEPI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SPLT.TO.
SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Brompton Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор