Сравнение SPLS с GAA
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам SPLS и GAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 7.14% |
Correlation
The correlation between SPLS and GAA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. GAA — Ранг доходности на риск
SPLS
GAA
Сравнение SPLS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.64 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPLS и GAA
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -26.57% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.54% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.85% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 9.16% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.28% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.09% | +3.85% |
Сравнение комиссий SPLS и GAA
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и GAA
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GAA в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.58% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and GAA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and Cambria. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор