Сравнение SPLS с EAOA
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. SPLS is actively managed, while EAOA is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и EAOA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.07% |
Correlation
The correlation between SPLS and EAOA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. EAOA — Ранг доходности на риск
SPLS
EAOA
Сравнение SPLS c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLS | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SPLS и EAOA
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -25.06% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.41% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -5.31% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и EAOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 10.75% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.24% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.14% | +1.80% |
Сравнение комиссий SPLS и EAOA
И SPLS, и EAOA имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и EAOA
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EAOA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.95% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPLS and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS and EAOA have the same expense ratio: 0.18% per year.
EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор