PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с IWVG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 16.74%/yr for IWVG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 28.10%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

IWVG.L

1 день
0.43%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
24.29%
С начала года
28.10%
1 год
54.83%
3 года*
23.68%
5 лет*
16.74%
10 лет*
—
Всё время*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		28.10%31.27%6.58%13.08%1.04%5.33%

Correlation

The correlation between SPLG.L and IWVG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.34

The correlation between SPLG.L and IWVG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и IWVG.L

Секторы
SPLG.L
IWVG.L

Коммунальные услуги

25.4%
2.5%

Финансовые услуги

21.5%
15.7%

Недвижимость

17.9%
1.7%

Промышленность

10.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Здравоохранение

4.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.4%

Энергетика

2.6%
3.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Технологии

1.7%
33.1%

Коммуникационные услуги

0.7%
7.7%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
IWVG.L
2.5%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
IWVG.L
15.7%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
IWVG.L
1.7%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
IWVG.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
IWVG.L
4.9%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
IWVG.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
IWVG.L
8.4%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
IWVG.L
3.7%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
IWVG.L
2.7%

Технологии

SPLG.L
1.7%
IWVG.L
33.1%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
IWVG.L
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с IUVD.LIWVG.L с VWRA.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LIWVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.66

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
4.85

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.68

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

7.80

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

23.97

-21.81

SPLG.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и IWVG.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, примерно равная максимальной просадке IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и IWVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-28.07%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.99%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-13.92%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-13.92%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.52%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-4.29%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.28%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и IWVG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.09%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

13.07%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

14.95%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

13.40%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

15.67%

+6.82%

Сравнение комиссий SPLG.L и IWVG.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и IWVG.L

SPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.93%2.48%3.12%3.22%3.11%2.61%2.37%2.90%2.48%
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and IWVG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while IWVG.L is Global Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.30% for IWVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и IWVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор