Сравнение IWVG.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IWVG.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или URTH.
Основные характеристики
IWVG.L | URTH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 15.96% |
Дох-ть за 1 год | 6.30% | 25.08% |
Дох-ть за 3 года | 7.61% | 7.32% |
Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 12.54% |
Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.02 |
Дневная вол-ть | 10.58% | 12.31% |
Макс. просадка | -28.07% | -34.01% |
Текущая просадка | -3.23% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и URTH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и URTH
С начала года, IWVG.L показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и URTH
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и URTH
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности URTH в 1.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 3.06% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и URTH
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и URTH
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.