Сравнение IWVG.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IWVG.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или URTH.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и URTH
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 19.28%.
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
URTH
19.28%
-0.64%
8.10%
26.66%
12.31%
10.07%
Основные характеристики
| IWVG.L | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 14.74 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 11.72% |
| Макс. просадка | -28.07% | -34.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и URTH
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и URTH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и URTH
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности URTH в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и URTH
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и URTH
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.36% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.