Сравнение SPLG.L с IWFV.L
SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 16.73%/yr for IWFV.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLG.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 28.50%.
SPLG.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
IWFV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.69%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- 28.50%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 12.02%
- Всё время*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам SPLG.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | -2.34% | 15.31% | -5.86% | 6.95% | -18.01% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 28.50% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 5.57% |
Correlation
The correlation between SPLG.L and IWFV.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between SPLG.L and IWFV.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPLG.L и IWFV.L
Секторы
SPLG.L
IWFV.L
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
SPLG.L
IWFV.L
Финансовые услуги
SPLG.L
IWFV.L
Недвижимость
SPLG.L
IWFV.L
Промышленность
SPLG.L
IWFV.L
Потребительский защитный сектор
SPLG.L
IWFV.L
Здравоохранение
SPLG.L
IWFV.L
Потребительский циклический сектор
SPLG.L
IWFV.L
Энергетика
SPLG.L
IWFV.L
Сырьевые материалы
SPLG.L
IWFV.L
Технологии
SPLG.L
IWFV.L
Коммуникационные услуги
SPLG.L
IWFV.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
SPLG.L
IWFV.L
Сравнение SPLG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLG.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 7.71 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 23.95 | -21.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLG.L и IWFV.L
Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.94% | -42.78% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -7.08% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -19.86% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -19.86% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -6.47% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -11.20% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.76% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 13.11% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 14.97% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.02% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 17.95% | +4.54% |
Сравнение комиссий SPLG.L и IWFV.L
SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG.L и IWFV.L
Ни SPLG.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLG.L and IWFV.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.
SPLG.L is categorized as S&P 500, while IWFV.L is Global Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.30% for IWFV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор