PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с 3USL.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 19.47%/yr for 3USL.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 18.98%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

3USL.L

1 день
0.47%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
20.45%
С начала года
18.98%
1 год
46.46%
3 года*
38.08%
5 лет*
19.47%
10 лет*
26.57%
Всё время*
31.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и 3USL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		18.98%19.79%66.85%61.98%-52.28%29.06%

Correlation

The correlation between SPLG.L and 3USL.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.26

The correlation between SPLG.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и 3USL.L

Секторы
SPLG.L
3USL.L

Коммунальные услуги

25.4%
2.3%

Финансовые услуги

21.5%
12.6%

Недвижимость

17.9%
1.8%

Промышленность

10.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.7%

Здравоохранение

4.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.7%

Энергетика

2.6%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Технологии

1.7%
36.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.4%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
3USL.L
2.3%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
3USL.L
12.6%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
3USL.L
1.8%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
3USL.L
4.7%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
3USL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
3USL.L
10.7%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
3USL.L
2.8%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
3USL.L
1.5%

Технологии

SPLG.L
1.7%
3USL.L
36.9%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
3USL.L
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

SPLG.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.95

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.85

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

6.49

-4.34

SPLG.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и 3USL.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-73.93%

+45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-25.03%

+17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-49.78%

+29.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-55.89%

+35.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.69%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-13.85%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

7.14%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и 3USL.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.37%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

26.74%

-18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

35.03%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

45.56%

-26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

46.96%

-24.47%

Сравнение комиссий SPLG.L и 3USL.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и 3USL.L

Ни SPLG.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and 3USL.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор