Сравнение SPLB с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLB и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.71% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.39% против 13.23% соответственно.
SPLB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 2.39%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и FSKAX
SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLB vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SPLB
FSKAX
Сравнение SPLB c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLB | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 5.05 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLB | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPLB и FSKAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и FSKAX
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и FSKAX
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLB | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -35.01% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -12.42% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -25.39% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -35.01% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -8.92% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -4.05% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и FSKAX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLB | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.42% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 9.40% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 18.50% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 17.38% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 18.42% | -5.47% |