Сравнение SPKKY с VOO
SPKKY (Spark New Zealand Ltd ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SPKKY returned -1.62%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPKKY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPKKY показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SPKKY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.62% против 15.23% соответственно.
SPKKY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -13.78%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- -23.46%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- -1.62%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам SPKKY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKKY Spark New Zealand Ltd ADR | -15.03% | -9.65% | -45.61% | 2.42% | 15.95% | -2.52% | 24.24% | 9.91% | 14.56% | 16.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SPKKY and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPKKY vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPKKY
VOO
Сравнение SPKKY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spark New Zealand Ltd ADR (SPKKY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPKKY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.92 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.53 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPKKY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.15 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.80 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.85 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.88 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SPKKY и VOO
Максимальная просадка SPKKY за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPKKY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPKKY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -33.99% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -8.90% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.74% | -18.69% | -42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.74% | -24.52% | -36.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -33.99% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.32% | -2.90% | -55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -3.69% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 1.92% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPKKY и VOO
Spark New Zealand Ltd ADR (SPKKY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SPKKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPKKY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.74% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.30% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 12.10% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.84% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 18.02% | +5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPKKY и VOO
Дивидендная доходность SPKKY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKKY Spark New Zealand Ltd ADR | 12.63% | 12.50% | 12.16% | 5.92% | 5.58% | 6.06% | 5.17% | 4.93% | 5.39% | 6.66% | 7.42% | 6.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPKKY and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPKKY has higher volatility (6.24%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPKKY dropped -60.74% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPKKY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор