Сравнение SPIT с VONG
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while VONG is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам SPIT и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.17% | 0.18% |
Correlation
The correlation between SPIT and VONG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. VONG — Ранг доходности на риск
SPIT
VONG
Сравнение SPIT c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.90 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и VONG
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -32.72% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.66% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.88% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и VONG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 15.37% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.33% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 20.87% | +5.48% |
Сравнение комиссий SPIT и VONG
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и VONG
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and VONG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.43% for VONG.
They also come from different issuers: F/m Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор