Сравнение SPIT с RFDA
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 11.40%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 11.40% | 0.89% |
Correlation
The correlation between SPIT and RFDA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. RFDA — Ранг доходности на риск
SPIT
RFDA
Сравнение SPIT c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.79 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и RFDA
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -34.60% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.92% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.74% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и RFDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 11.64% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 15.73% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 16.85% | +9.50% |
Сравнение комиссий SPIT и RFDA
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и RFDA
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности RFDA в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.77% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and RFDA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.77% for RFDA.
They also come from different issuers: F/m Investments and SS&C. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.52% for RFDA.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор