Сравнение SPIT с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SPIT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIT и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 3.06% | 5.20% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.61% | 5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.61%.
SPIT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIT и FMTM
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SPIT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SPIT
FMTM
Сравнение SPIT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.73 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между SPIT и FMTM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и FMTM
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 6.97% | 7.18% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и FMTM
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, примерно равная максимальной просадке FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -12.12% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -5.83% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.91% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и FMTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 23.39% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 23.15% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 23.15% | +4.37% |