Сравнение SPIT с FMTM
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 5.79% |
Correlation
The correlation between SPIT and FMTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SPIT
FMTM
Сравнение SPIT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.38 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и FMTM
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, примерно равная максимальной просадке FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -12.12% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.89% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 22.82% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 22.94% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 22.94% | +3.41% |
Сравнение комиссий SPIT и FMTM
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и FMTM
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and FMTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.22% for FMTM.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор