Сравнение SPIT с AVUS
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 17.60%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.98M | $38.08M | $43.26M | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам SPIT и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 17.60% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SPIT and AVUS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. AVUS — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение SPIT c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и AVUS
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -37.04% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.39% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.99% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 12.90% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 17.34% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 20.71% | +5.98% |
Сравнение комиссий SPIT и AVUS
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и AVUS
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности AVUS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and AVUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.91% for AVUS.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: F/m and Avantis. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор