Сравнение SPINX с SDLAX
SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) and SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) are both mutual funds - SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SDLAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPINX returned 15.23%/yr vs 15.14%/yr for SDLAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SPINX charges 0.12%/yr vs 0.67%/yr for SDLAX.
Доходность
Сравнение доходности SPINX и SDLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPINX показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SDLAX с доходностью 12.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPINX имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции SDLAX немного отстают с 15.14%.
SPINX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 14.05%
SDLAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPINX и SDLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 13.70% | 17.89% | 24.02% | 26.24% | -18.27% | 28.62% | 18.35% | 31.42% | -4.46% | 21.74% |
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 12.87% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
Correlation
The correlation between SPINX and SDLAX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between SPINX and SDLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPINX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск
SPINX
SDLAX
Сравнение SPINX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPINX | SDLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.39 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 10.09 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPINX и SDLAX
Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и SDLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPINX | SDLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -35.25% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.76% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.91% | -35.25% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -35.25% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -35.25% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.69% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.30% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPINX и SDLAX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеют волатильность 4.10% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPINX | SDLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.24% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.43% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 13.96% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 26.15% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.75% | -1.77% |
Сравнение комиссий SPINX и SDLAX
SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPINX и SDLAX
Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности SDLAX в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 12.23% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 10.52% | 11.90% | 26.02% | 9.77% | 9.59% | 6.58% | 3.58% | 3.01% | 4.94% | 2.32% | 1.97% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPINX and SDLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SDLAX has higher volatility (4.24%) compared to SPINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPINX dropped -33.82% vs SDLAX's -35.25%.
SPINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPINX и SDLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор