PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

SPIN и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и TSMY

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий SPIN и TSMY

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.59

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.10

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

5.34

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

18.33

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.59

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.16

-0.50

Корреляция

Корреляция между SPIN и TSMY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и TSMY

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и TSMY

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-31.15%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-15.50%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-9.44%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.82%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.52%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и TSMY

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

12.27%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

23.03%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

31.08%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

33.38%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

33.38%

-18.49%