Сравнение SPIN с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPIN и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIN и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIN и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIN и SPYD
SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIN vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPIN
SPYD
Сравнение SPIN c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.78 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.09 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPIN и SPYD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и SPYD
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и SPYD
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIN | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -46.42% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -12.35% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.70% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -6.24% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.47% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и SPYD
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIN | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.03% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.61% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.67% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.24% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 19.80% | -4.91% |