PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. SPIN is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past year, SPIN returned 19.75% vs 18.54% for SPYD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и SPYD

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%-1.25%

Correlation

The correlation between SPIN and SPYD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SPIN и SPYD

Секторы
SPIN
SPYD

Технологии

39.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.1%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.5%

Здравоохранение

8.3%
5.2%

Промышленность

8.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
16.3%

Энергетика

2.9%
9.2%

Коммунальные услуги

2.3%
11.4%

Сырьевые материалы

2.2%
3.4%

Недвижимость

1.6%
25.8%

Технологии

SPIN
39.0%
SPYD
2.7%

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
SPYD
5.1%

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
SPYD
12.1%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
SPYD
5.2%

Промышленность

SPIN
8.0%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
SPYD
16.3%

Энергетика

SPIN
2.9%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
SPYD
11.4%

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
SPYD
3.4%

Недвижимость

SPIN
1.6%
SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

SPIN vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.60

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.41

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.64

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

7.67

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.47

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SPIN и SPYD

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-46.42%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.05%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.17%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.42%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и SPYD

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 1.81%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.70%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.73%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.67%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.14%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.78%

-5.47%

Сравнение комиссий SPIN и SPYD

SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и SPYD

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and SPYD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.75% vs 18.54% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.75% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for SPIN.

SPIN has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.16% for SPYD.

SPIN is categorized as Derivative Income, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.07% for SPYD.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор