Сравнение SPIIX с SDLAX
SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) and SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 10 years, SPIIX returned 14.89%/yr vs 15.38%/yr for SDLAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPIIX charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for SDLAX.
Доходность
Сравнение доходности SPIIX и SDLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIIX показывает доходность 11.33%, а SDLAX немного ниже – 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIIX имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции SDLAX немного впереди с 15.38%.
SPIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.89%
SDLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам SPIIX и SDLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 11.33% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 10.77% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
Correlation
The correlation between SPIIX and SDLAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between SPIIX and SDLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIIX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск
SPIIX
SDLAX
Сравнение SPIIX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIIX | SDLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.98 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 13.84 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIIX | SDLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPIIX и SDLAX
Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SDLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIIX | SDLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -35.25% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.76% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -35.25% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -35.25% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -35.25% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.74% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.10% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIIX и SDLAX
Текущая волатильность для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) составляет 2.83%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIIX | SDLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.48% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.77% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 12.60% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 26.04% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.70% | -3.83% |
Сравнение комиссий SPIIX и SDLAX
SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIIX и SDLAX
Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности SDLAX в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 12.46% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 7.57% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPIIX and SDLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SDLAX has higher volatility (3.48%) compared to SPIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPIIX dropped -55.78% vs SDLAX's -35.25%.
SPIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIIX и SDLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор