PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SPIIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.32% против 19.12% соответственно.

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с SEPAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SPIIX и PAGRX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SPIIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.74

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.49

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.21

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

16.28

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPIIX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и PAGRX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и PAGRX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-55.87%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.80%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-36.52%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-38.01%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-5.77%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-10.09%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.73%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и PAGRX

Текущая волатильность для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.77%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.91%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

25.69%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

24.53%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

24.49%

-5.63%