Сравнение SPICHA.SW с VPU
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 7.09%/yr for VPU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и VPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 7.70% против 7.09% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
VPU
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.94% | 1.76% | 32.74% | -15.73% | 2.45% | 20.86% | -9.11% | 22.77% | 5.39% | 7.67% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and VPU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. VPU — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
VPU
Сравнение SPICHA.SW c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.28 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.65 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и VPU
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки VPU в -47.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -47.22% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.92% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -14.67% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -29.30% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -36.34% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -4.87% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -12.93% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.35% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и VPU
Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.42% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.00% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.34% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 17.74% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 19.95% | -6.03% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и VPU
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и VPU
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VPU в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.65% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and VPU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SPICHA.SW.
SPICHA.SW is categorized as Europe Equities, while VPU is Utilities Equities. SPICHA.SW tracks SPI® Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор