Сравнение SPIAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -4.46% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIAX показывает доходность -4.46%, а WFSPX немного ниже – -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIAX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции WFSPX немного впереди с 13.92%.
SPIAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.46%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIAX и WFSPX
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SPIAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SPIAX
WFSPX
Сравнение SPIAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 7.15 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPIAX и WFSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и WFSPX
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.06% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и WFSPX
Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | -58.21% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.11% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.51% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.74% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.51% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -12.84% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и WFSPX
Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.35% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.17% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.44% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 18.21% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.88% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.00% | +0.07% |