Сравнение SPIAX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -4.46% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIAX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIAX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции VAFAX немного впереди с 13.99%.
SPIAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.46%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIAX и VAFAX
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
SPIAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
SPIAX
VAFAX
Сравнение SPIAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.65 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 2.03 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPIAX и VAFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и VAFAX
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.06% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и VAFAX
Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | -48.48% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -19.27% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -38.86% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -38.86% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -15.69% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -8.16% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 6.14% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.31% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 15.69% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 25.39% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 23.03% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 22.23% | -4.16% |