Сравнение SPIAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -7.17% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIAX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SPIAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.04% соответственно.
SPIAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.13%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIAX и SWPPX
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SPIAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SPIAX
SWPPX
Сравнение SPIAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.29 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPIAX и SWPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и SWPPX
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.09% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и SWPPX
Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | -55.06% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.10% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.51% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.80% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -6.26% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -10.00% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и SWPPX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) составляет 4.25%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.36% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.55% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 18.32% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.94% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.21% | -0.16% |