Сравнение SPIAX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIAX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -4.46% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIAX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции SPIAX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 13.46% против 9.25% соответственно.
SPIAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.46%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIAX и SPXX
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
SPIAX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
SPIAX
SPXX
Сравнение SPIAX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIAX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.22 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.44 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.32 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 1.11 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIAX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.22 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPIAX и SPXX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и SPXX
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.06% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и SPXX
Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIAX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | -52.39% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.00% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -18.09% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -43.99% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -9.24% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -7.51% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.75% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и SPXX
Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIAX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.96% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.29% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 17.96% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.80% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.39% | -0.32% |