Сравнение SPIAX с ACEIX

С начала года, SPIAX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции SPIAX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPIAX и ACEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и ACEIX.

Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.