PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с XBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с XBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while XBB tracks the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPHY returned 8.98%/yr vs 7.84%/yr for XBB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XBB.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и XBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у XBB с доходностью 1.53%.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%

XBB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и XBB

2026 (YTD)2025202420232022
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-3.43%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.59%6.41%10.63%-3.77%

Correlation

The correlation between SPHY and XBB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.86

The correlation between SPHY and XBB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHY и XBB

Секторы
SPHY
XBB

Финансовые услуги

99.9%
6.2%

Энергетика

0.1%
6.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
XBB
6.2%

Энергетика

SPHY
0.1%
XBB
6.3%

Сырьевые материалы

SPHY

-

XBB
3.3%

Коммуникационные услуги

SPHY

-

XBB
8.7%

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

XBB
12.4%

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

XBB
2.6%

Здравоохранение

SPHY

-

XBB
6.9%

Промышленность

SPHY

-

XBB
9.2%

Недвижимость

SPHY

-

XBB
4.4%

Технологии

SPHY

-

XBB
4.4%

Коммунальные услуги

SPHY

-

XBB
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO

Доходность на риск

SPHY vs. XBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c XBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYXBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.41

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.28

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

9.49

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. XBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и XBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYXBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPHY и XBB

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и XBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYXBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-8.87%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.80%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-3.86%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.20%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.33%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и XBB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.14%, в то время как у BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYXBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.25%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.81%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.92%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

7.08%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

7.08%

+0.81%

Сравнение комиссий SPHY и XBB

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XBB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и XBB

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности XBB в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and XBB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBB has higher volatility (1.25%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs XBB's -8.87%.

On 3-year performance, SPHY leads with 8.98% vs 7.84% for XBB. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.98% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XBB.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.55% for XBB.

SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.20% for XBB.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и XBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор