Сравнение SPHY с FSHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHY и FSHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FSHNX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 5.32% против 6.29% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и FSHNX
SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPHY vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
SPHY
FSHNX
Сравнение SPHY c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.45 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.63 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.13 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 14.43 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.45 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и FSHNX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и FSHNX
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FSHNX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и FSHNX
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и FSHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -21.98% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.26% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -15.32% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -21.98% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.57% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.44% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.71% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и FSHNX
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.40% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.32% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 4.05% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 5.27% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 5.83% | +2.14% |