PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с FLRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. SPHY is passively managed, while FLRT is actively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.14%/yr vs 5.00%/yr for FLRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции FLRT немного отстают с 5.00%.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between SPHY and FLRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.19

The correlation between SPHY and FLRT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHY и FLRT

Секторы
SPHY
FLRT

Финансовые услуги

99.9%
99.2%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
FLRT
99.2%

Энергетика

SPHY
0.1%
FLRT

-

Сырьевые материалы

SPHY

-

FLRT

-

Коммуникационные услуги

SPHY

-

FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

FLRT

-

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

FLRT

-

Здравоохранение

SPHY

-

FLRT

-

Промышленность

SPHY

-

FLRT

-

Недвижимость

SPHY

-

FLRT

-

Технологии

SPHY

-

FLRT

-

Коммунальные услуги

SPHY

-

FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

SPHY vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.89

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
6.03

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.95

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.43

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

12.62

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.89

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.61

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPHY и FLRT

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-20.96%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.78%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-2.87%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-7.60%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-20.96%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.41%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.48%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и FLRT

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.40%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.19%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

1.57%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

2.30%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

6.17%

+1.72%

Сравнение комиссий SPHY и FLRT

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и FLRT

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and FLRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs FLRT's -20.96%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.14% vs 5.00% for FLRT. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.14% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.81% for FLRT.

They also come from different issuers: State Street and Pacific Life. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор