PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-4.14%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий SPHIX и FZROX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.98

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.50

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.51

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.28

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.98

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.63

+0.81

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FZROX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FZROX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FZROX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-34.96%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-12.44%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-25.12%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.16%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.61%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.58%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.52%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

9.81%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

18.68%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

17.45%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

20.28%

-14.49%