PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SPHIX и FSPGX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.84

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.36

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.17

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

4.02

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.84

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.80

+0.64

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FSPGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FSPGX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FSPGX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-32.66%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-16.17%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-32.66%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-13.03%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-6.43%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

4.70%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

6.71%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

12.37%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

22.58%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

21.52%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

21.66%

-15.87%