PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.85%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 8.24% соответственно.

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
8.03%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.26%

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.35%
1 год
9.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий SPHIX и FOCIX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
SPHIX
Fidelity High Income Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.98

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.38

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.18

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

4.79

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.98

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.80

+0.64

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FOCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FOCIX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FOCIX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.01%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FOCIX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-18.78%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-7.45%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-12.36%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-18.61%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.58%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.81%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.84%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FOCIX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.33%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.49%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

5.63%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

9.26%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

9.73%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

9.18%

-3.39%