Сравнение SPHD с SPDG
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, SPHD returned 14.09% vs 26.75% for SPDG. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и SPDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 17.08%.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
SPDG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.03K | $40.18K | $36.56K | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам SPHD и SPDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 6.24% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 17.08% | 11.66% | 20.22% | 8.09% |
Correlation
The correlation between SPHD and SPDG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between SPHD and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. SPDG — Ранг доходности на риск
SPHD
SPDG
Сравнение SPHD c SPDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | SPDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.22 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 10.52 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и SPDG
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | SPDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -15.67% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -8.34% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.35% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -2.19% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.55% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и SPDG
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеют волатильность 4.19% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | SPDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.74% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 12.60% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 14.15% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.15% | +3.52% |
Сравнение комиссий SPHD и SPDG
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и SPDG
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPDG в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.65% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and SPDG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDG has higher volatility (4.22%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs SPDG's -15.67%.
On 1-year performance, SPDG leads with 26.75% vs 14.09% for SPHD. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 26.75% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.65% for SPDG.
SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.05% for SPDG.
SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и SPDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор