PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с NFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с NFFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and NFFFX (American Funds New World Fund) are both funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SPGM returned 12.97%/yr vs 11.24%/yr for NFFFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for NFFFX.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и NFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и American Funds New World Fund (NFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у NFFFX с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции NFFFX по среднегодовой доходности: 12.97% против 11.24% соответственно.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

NFFFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
16.69%
6 месяцев
18.14%
1 год
34.66%
3 года*
19.53%
5 лет*
6.93%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и NFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
NFFFX
American Funds New World Fund		16.69%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%

Correlation

The correlation between SPGM and NFFFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.77

The correlation between SPGM and NFFFX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

American Funds New World Fund

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с EEMVNFFFX с DFCEXNFFFX с SPYNFFFX с QQQNFFFX с SCHD

Доходность на риск

SPGM vs. NFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c NFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и American Funds New World Fund (NFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMNFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.43

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.39

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.75

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

11.30

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. NFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFFFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и NFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMNFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPGM и NFFFX

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки NFFFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и NFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMNFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-50.17%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.01%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.05%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-33.48%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.48%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.73%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.81%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.16%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и NFFFX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у American Funds New World Fund (NFFFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMNFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.57%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.53%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

14.74%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.42%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.13%

+1.44%

Сравнение комиссий SPGM и NFFFX

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NFFFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и NFFFX

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности NFFFX в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		5.15%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and NFFFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFFFX has higher volatility (5.57%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs NFFFX's -50.17%.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и NFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор