PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с NBIS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, SPGI returned -14.73% vs 451.81% for NBIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.70%.

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%

NBIS

1 день
11.93%
1 месяц
18.25%
С начала года
210.70%
6 месяцев
220.52%
1 год
451.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и NBIS

2026 (YTD)20252024
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%-3.86%
NBIS
Nebius Group N.V.		210.70%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between SPGI and NBIS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$126.20B

NBIS:

$80.35B

EPS

SPGI:

$15.79

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

SPGI:

26.86

NBIS:

81.92

Коэффициент PEG

SPGI:

3.51

NBIS:

28.15

Коэффициент P/S

SPGI:

8.16

NBIS:

78.04

Коэффициент P/B

SPGI:

4.03

NBIS:

11.10

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

SPGI vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGINBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
4.35

-4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
4.11

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

10.02

-10.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

22.89

-23.81

SPGI vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и NBIS

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGINBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-58.27%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-45.47%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-1.68%

-22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-18.90%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

19.86%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и NBIS

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.64%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGINBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

31.57%

-23.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

72.21%

-48.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

104.96%

-77.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

110.40%

-85.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

110.40%

-84.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и NBIS

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.17B
399.00M
(SPGI) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPGI and NBIS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.57%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор