PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с NATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с NATO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Over the past year, SPGI returned -14.73% vs 19.28% for NATO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 5.66%.

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%

NATO

1 день
1.51%
1 месяц
7.55%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и NATO

2026 (YTD)20252024
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%-3.15%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		5.66%50.95%0.51%

Correlation

The correlation between SPGI and NATO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.31

The correlation between SPGI and NATO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Доходность на риск

SPGI vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGINATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.90

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.43

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.21

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.99

-3.91

SPGI vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NATO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и NATO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и NATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGINATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-15.99%

-58.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-15.99%

-14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-8.61%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-3.84%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

6.46%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и NATO

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.64%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGINATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.59%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

18.36%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

21.45%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.80%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

22.80%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и NATO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности NATO в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and NATO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATO has higher volatility (8.59%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs NATO's -15.99%.

NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и NATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор