Сравнение SPGI с MUU
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, SPGI returned -26.56% vs 3034.71% for MUU. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
Сравнение доходности по годам SPGI и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | -4.33% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SPGI and MUU is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between SPGI and MUU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MUU — Ранг доходности на риск
SPGI
MUU
Сравнение SPGI c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.63 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 45.22 | -46.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 143.78 | -145.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MUU
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -75.07% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -68.07% | +37.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -55.06% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -24.55% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 21.37% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MUU
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.64%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 62.67% | -54.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 133.72% | -110.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 161.71% | -132.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 146.59% | -121.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 146.59% | -120.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MUU
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MUU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to SPGI (8.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор