PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с CHPS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, SPGI returned -22.42% vs 185.23% for CHPS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 105.66%.

SPGI

1 день
0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-22.42%
3 года*
1.83%
5 лет*
0.35%
10 лет*
15.53%

CHPS

1 день
-0.97%
1 месяц
12.97%
С начала года
105.66%
6 месяцев
105.80%
1 год
185.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SPGI
S&P Global Inc.		-22.65%5.71%13.94%8.84%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		105.66%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SPGI and CHPS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.17

The correlation between SPGI and CHPS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SPGI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
4.70

-5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
4.49

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.63

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

10.66

-11.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

39.00

-40.35

SPGI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и CHPS

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-39.44%

-35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-17.50%

-12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.08%

-9.68%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-9.08%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

4.77%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и CHPS

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.14%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

22.69%

-14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

34.28%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

39.83%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

35.51%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

35.51%

-9.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и CHPS

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.96%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and CHPS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.69%) compared to SPGI (8.14%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор