Сравнение SPGI с ASML.AS
SPGI (S&P Global Inc.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPGI торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 15.58% против 34.26% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам SPGI и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between SPGI and ASML.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.30 |
The correlation between SPGI and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
SPGI
ASML.AS
Сравнение SPGI c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 8.19 | -8.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 20.88 | -22.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 3.28 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и ASML.AS
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -62.08% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -16.24% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -44.77% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -56.04% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -56.04% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | 0.00% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -14.20% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 6.41% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и ASML.AS
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.15%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 13.70% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 31.71% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 40.61% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 40.20% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 35.39% | -9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и ASML.AS
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPGI and ASML.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор