PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGEX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

SPGEX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGEX и MVGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		-1.82%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%.

SPGEX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.44%
1 год
17.77%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPGBXSPGEX с SPILXSPGEX с SPATXSPGEX с SPUSXSPGEX с SPMFXSPGEX с GWOAXSPGEX с SPUBX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с CWGIXMVGIX с APFDXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий SPGEX и MVGIX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Доходность на риск

SPGEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

5.19

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPGEX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и MVGIX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		9.29%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и MVGIX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGEXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-30.19%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.65%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-18.01%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.44%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.89%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и MVGIX

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGEXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.22%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.74%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

10.51%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

10.51%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.38%

+4.17%