Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Symmetry Panoramic Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) показал доход в -1.82% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SPGEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund: годовая альфа составляет 2.50%, бета — 0.64, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 13.11.2018.

• Этот фонд участвовал в 93.41% снижения S&P 500 Index, но только в 86.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.64 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SPGEX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SPGEX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Symmetry Panoramic Global Equity Fund составляет 8.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.