- ISIN
- US87190B3006
- Эмитент
- Symmetry Partners
- Дата выпуска
- 11 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции SPGEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,650.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) показал доход в 14.55% с начала года и 29.05% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic Global Equity Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPGEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.15% | 3.21% | -6.22% | 8.87% | 3.45% | 0.90% | 14.55% | ||||||
| 2025 | 3.51% | -0.54% | -3.02% | -0.00% | 5.51% | 4.31% | 0.58% | 3.39% | 2.44% | 0.07% | 1.36% | 0.86% | 19.76% |
| 2024 | -2.51% | 4.75% | 3.94% | -3.93% | 4.17% | 0.43% | 3.27% | 1.79% | 1.76% | -0.86% | 3.69% | -5.07% | 11.36% |
| 2023 | 6.09% | -3.11% | 0.85% | 1.09% | -3.07% | 5.99% | 3.80% | -2.65% | -3.60% | -3.32% | 8.23% | 8.35% | 18.90% |
| 2022 | -4.11% | -1.50% | 1.53% | -6.62% | 1.13% | -8.84% | 6.47% | -3.28% | -9.25% | 7.39% | 7.84% | -3.72% | -14.00% |
| 2021 | 0.00% | 3.24% | 3.94% | 3.87% | 2.16% | 0.29% | 0.58% | 2.24% | -3.67% | 4.40% | -2.46% | 4.77% | 20.68% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic Global Equity Fund has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.64, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2018.
- This fund participated in 93.37% of S&P 500 Index downside but only 86.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 86.16%
- Участие в снижении
- 93.37%
Комиссия
Комиссия SPGEX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPGEX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 13.52 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $2.18 | $0.49 | $0.42 | $0.67 | $0.14 | $0.26 | $0.06 |
Дивидендный доход | 7.97% | 9.12% | 17.40% | 3.71% | 3.64% | 4.84% | 1.20% | 2.33% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Global Equity Fund показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.03%март 2020 г. | 1mo 29d | 7mo 28d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.48%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.00%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 1mo 8d | 6mo 6dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.24%дек. 2018 г. | 22d | 1mo 10d | 2mo 2dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.97%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SPGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -56.78% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -18.90% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.43% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.72% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.97% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPGEX
Добавьте Symmetry Panoramic Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPGEX